今日の記事は、こんな人向け↓↓
- 勝てる水平線について知りたい
- 過去検証済みの独自の手法を知りたい
- 過去検証の過程を知りたい
副業トレーダー
こんにちは！FX歴6年のヨシキです！
今回は特別に、過去検証済みの優位性のある手法を過程と共に公開していきます。
結論、過去検証で、水平線を引くだけで+150万円も資金増加が確認できた優位性のある手法です。
水平線を引くにあたって、ダウ理論や、損切・利確といった細かい条件があるので難易度が少し上がってしまいます。
しかし、再現性もあり、理解さえしてしまえば、複雑な手法ではないので、水平線を使った手法に興味がある方はぜひ最後までご覧ください！
水平線の考え方については別の記事で解説しているので、こちらをご覧ください。
水平線を使った手法を検証しようとしたきっかけ
まず、水平線を使った手法を検証しようと思った経緯についてお伝えします。
世の中に出回る手法には検証データが少ない
水平線は、FXのテクニカル分析においてとてもメジャーな分析方法の１つです。
そのため、多くの人が水平線を使って分析をしているのを見かけます。
しかし、世の中に出回る水平線を使った手法の多くは、
- 一部分だけを切り取ったものをあたかも勝てる手法のように公開
- 過去検証などの詳細データを公開していない
ものが本当に多いです。
シンプルだからこそ難しい
水平線は簡単に引くことができ、とてもシンプルな分析方法です。
実際に引いたものの、機能しなかったり、どのように使えばよいのかわからないということに初心者のうちは陥ります。
シンプルだからこそ、使い方を誤ると全く機能しない線になってしまうんです。
そのため、今回は水平線を使った独自の手法を検証し、水平線を使った勝てるトレードを公開していきます。
水平線を使った過去検証の過程
ここからは実際の過去検証の過程を公開していきます。
今回は水平線と、基本であるダウ理論を組み合わせた独自手法を検証していきます。
水平線を使った手法がうまくいくと思った理由
結論から言うと、今回公開する手法は、過去検証において優位性が確認でき、資金も大幅に増やすことができた手法です。
検証にあたり、水平線を使った手法がうまくいくと思った理由はいくつかあります。
- トレンドラインなどと比べると、水平線の方が再現性を持ちやすい
- 過去のトレード経験から、一定のラインでチャートが反発することを確認できた
- 水平線＝価格なので、シンプルに分析しやすい
などが水平線を選んだ理由です。
副業トレーダー
FXにおいては、再現性があるかが重要なので意識してみましょう！
検証の条件・やり方
今回検証する手法は、水平線とダウ理論を使った手法になります。
まず、検証する大まかな条件は下記になります。
- 通貨ペア：ドル円
- 時間軸：日足で引ける水平線のみを使用
- 検証期間：2017年～2018年の２年間
- 初期費用100万円
- エントリーは10Lot(100,000通貨)固定
次にエントリーにあたり、細かい条件を設定します。
エントリー条件
- 日足トレンドの最高値もしくは最安値を作った起点のヒゲ先に水平線を引く
- 水平線を抜けた後の戻しを待って水平線タッチでエントリー(+50pips以上抜けた場合のみ)
- エントリー方向はダウ理論を参考にし、直近の日足の目線に合わせる※日足トレンドが上昇であれば買いのみ
図のように、各トレンドの頂点を作った起点に水平線を引いていきます。
損切条件
- -20pips固定
- 損切になった場合はその付近の価格帯から離れるまで(+50pips以上)再エントリーしない(最低１週間以内の同じ水平線でのエントリーなし)
副業トレーダー
損切条件を細かく設定しているのは、価格がもみ合った際に無駄なエントリーを発生させないためです。
利確条件
- 日足の直近安値・高値を更新したタイミング、もしくは+200pipsで利確(200pips以上伸びたタイミングでストップロスを上げる想定)
- 価格が+30pips以上伸びたタイミングで、ストップロスを建値に上げる
上記の条件で検証をしていきます。
スイングトレードをメインにしているので、200pips以上の大きな波を狙い、リスク管理ためにストップロスを調節します。
検証の過程
①まずは、下記図のように、一目でトレンドを把握できるように日足トレンドの頂点を線で結んでいきます。
この作業は、ぱっと見てトレンドを把握できるように引いているので、引かなくてもわかる方は省略しても問題ありません。
②次に、最高値・最安値を作った起点をブレイクしたタイミングで、トレンドの最高値・最安値が確定するので、起点に水平線を引いていきます。
副業トレーダー
起点をブレイクしない限りは、トレンドの継続の可能性があるので、水平線は引きません。
このように、水平線を引くための判断はダウ理論をもとに判断していきます。
③水平線を抜けた後の戻しを待ってエントリーしていきます。(大きく抜けなければエントリーなし+50pips以上)
エントリーする方向はダウ理論をもとに、日足の目線に合わせたエントリーをしていきます。
画像では、ロウソク足を見やすいように、4時間足を見て検証しています。
④あとはひたすら検証し、エクセルなどのシートに結果を更新していきます。
副業トレーダー
気が付いたことなども記載すると、多くの気づきを得ることができます！
検証結果
今回は2017年～2018年の2年分の検証を行いました。
まずはコチラの資産推移をご覧ください。
初期証拠金の100万円は、最終的に2,562,200円になりました。
かなりの伸び率ですよね！
細かい結果をまとめると下記の表のようになりました。
| 総利益 | 1,562,200円 |
| 勝ち回数 | 10 |
| 負け回数 |
40 |
| 引き分け回数 | 30 |
| 勝率 | 20％(勝ち回数/勝ち+負け回数) |
| 最大ドローダウン | 11.71％ |
気になった点①勝率
気になった点は、資産を大きく伸ばしているにも関わらず、勝率が20％とかなり低いです。
副業トレーダー
基本的なリスクリワードが1:10以上と大きいため、どうしても勝率が下がってしまう傾向にあります。
今回の検証の中で、より実践的に検証するために、「引き分け」の考え方を取り入れています。
引き分けのトレードの中には60～100pips以上の大きな値幅を出したものの、200pipsまで届かずに引き分けになってしまったトレードが16回もありました。
仮に、これらのトレードに対し、ストップロスを徐々に上げていく戦略を取っていけば、勝率は39.39％になりました。
ある程度値幅が伸びたら、ストップロスをコントロールすることで、勝率は大きく改善していくことができそうです。
気になった点②EMAの向き
改善できそうだと思った点2つ目はEMAの向きです。
今回、検証する条件にEMAは入れていませんでしたが、デフォルトで表示しているため、気が付くことができました。
画像のように、今回は日足の目線の方向にエントリーする条件を設定しています。
しかし、下位足の4時間足において、EMAが逆方向に向いていたり、デットクロスしていたりした場合、反転しないことが何回も見受けられました。
転換は下位足から起こる特性上、こういったエントリーポイントを避けることで精度を高めることができると検証から気が付きました。
また、大きく勝てた場面では、EMAがレジスタンスになったり、デットクロスしている場面もありました。
副業トレーダー
この結果から、日足の水平線と4時間足のEMA(今回は25、75、200)は関係性が深いと言えます。
気になった点③近くに複数の水平線がある場合
3つ目は、エントリーポイント近くに複数水平線がある場合です。
赤い四角はすべて買いの注文ですが、結果的に一番下の水平線で反発しています。
このような例も複数見受けられました。
結果的にプラスなので、問題はありませんが、リスクをできるだけ抑えようとするならば、複数の水平線が近くにある場合は、一番遠い水平線に絞ってエントリーするのもありだと思います。
副業トレーダー
検証の時間が進めば進むほど、水平線は多くなってしまうので、水平線の精査は必要になるでしょう。
まとめ
以上が水平線を使った独自の手法でした。
今回の手法は、勝率が特別高いわけではないですが、リスクリワードが良く、長期的に大きな利益を生むことができる手法だと証明できました。
検証したことで、さらなる改善も加えていくことができるので、やはり過去検証は大事だと言えます。
水平線を使った手法を試したいという方は、ぜひ参考にしてみてください。
